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國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 - CRETA

學術活動

WETA

2010 年 5 月份WETA@TES

訊息標題:

2010 年 5 月份WETA@TES

簡介摘要:

WETA@TES May 2010 - 28 May 2010, 10F, International Conference Hall, Bldg. 1, College of Management, NTU

五月份 WETA@TES
講題:Do informed option investors predict stock returns? Evidence from the Taiwan Stock Exchange.
講者:謝佩芳教授 國立清華大學計量財務金融系
日期:2010 年 5 月 28 日 (五)
時間:下午 3:30~5:00
地點:台灣大學管理學院一號館 10F 國際會議廳

講者介紹:

隨著選擇權資料記載日益完備,使用選擇權日內資料(intraday data)進行之國內外研究亦趨增加。本講題將針對探討選擇權交易量是否隱含現貨市場價格資訊為主題,並細分交易量之組成,例如不同交易人(investor classes)、每筆成交量大小(trade sizes)等,實證結果多數支持選擇權市場存在資訊交易者,選擇權交易對於現貨市場亦有價格發現(price discovery)功能。講題將以此研究為主軸,介紹選擇權市場資訊交易之相關論文,並說明如何使用選擇權日內資料進行相關研究。

備註事項:

中心將在會後備有簡單茶點,以供與會者進一步交換意見,歡迎各位參加!!
也歡迎大家介紹非會員朋友加入台灣經濟計量學會與WETA。