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國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 - CRETA

學術活動

WETA

2011 年 七 月份 WETA

訊息標題:

2011 年 七 月份 WETA

簡介摘要:

WETA@TES July 2011 - 01 July 2011, Kuan Te Lecture Hall, Bldg. 1, College of Management

 

【2011 年六月份 WETA 研討會】
日期:2011 年 7 月 1 日 (五) 下午 3:00~5:00
地點:臺灣大學管理學院一號館 2F 冠德講堂
講者:葉錦徽教授 國立中央大學財務金融學系
講題:對於金融資產價格跳躍的刻劃、認定與應用 – 近來發展的簡單回顧

講題摘要:
我們將針對一些財務金融與經濟領域中關於價格跳躍 (price jumps) 的計量模型設定、認定做一個簡單的回顧;其中包含早期的參數模型,以及晚近所風行的非參數方法與高頻資料的解析,從資產報酬的stylized facts 中出發思考 price jumps 的發展沿革。第二個部份則再針對個人利用高頻資料實證過的一些研究中的發現,例如價格跳躍與共跳 (cojump) 的簡易測定法、價格跳躍的風控、投資意涵等,進行分享與討論。

備註事項:

WETA 不需事先報名,歡迎各位踴躍參加!!
此外,為方便各位學界的朋友,我們特於 2011 年 6 月前的各場活動開放現場繳納會費,歡迎大家介紹非會員朋友加入臺灣經濟計量學會。