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國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 - CRETA

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2015/04/10 (五) 「風險與計量的對話」學術研討會

訊息標題:

2015/04/10 (五) 「風險與計量的對話」學術研討會

內容摘要:

國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 (CRETA) 將於 4 10 () 下午 1:30~5:00於集思台大會議中心拉斐爾廳舉行一場「風險與計量的對話」學術研討會。本次研討會我們邀請國立中央大學財務金融學系暨研究所黃瑞卿教授主講Stochastic Dominance and Its Applications in Finance及中央研究院經濟研究所許育進副研究員主講Review on Stochastic Dominance Tests and New Directions。詳細的研討會內容請見以下資訊,歡迎踴躍參加!請於 4 6 () 中午以前至 CRETA 網站報名 (http://www.creta.org.tw/?news_1=178)。

講者介紹:   

黃瑞卿教授

黃瑞卿教授為國立台灣大學財務金融學系博士,任職於國立中央大學財務金融學系暨研究所教授,研究領域為資本市場、風險理論、資訊不對稱、行為保險等。

許育進教授

許育進教授為美國德州大學奧斯丁分校經濟學博士,目前任職中央研究院經濟研究所副研究員,研究領域為經濟計量等。

  

研討會議程:

  • 410 (),集思台大會議中心拉斐爾廳

                 13:00-13:30 報到

                 主持人: 曾郁仁教授 (國立台灣大學財務金融學系教授)

13:30-14:30 發表人:黃瑞卿教授
題目:Stochastic Dominance and Its Applications in Finance

14:30-14:45 茶敘

14:45-16:15 發表人: 許育進教授
題目: Review on Stochastic Dominance Tests and New Directions

16:15-16:30 茶敘

16:30-17:00 綜合討論

 

講題概要:

自從Rothschild and Stiglitz (1970)用隨機優越 (Stochastic Dominance)定義風險後,在過去50年中, 隨機優越已經被應用到資產配置、資產定價、投資績效評估、避險策略等重要的財務議題。另一方面,除了廣為大家所熟悉的一階與二階隨機優越之外,近年來,文獻更進一步提出許多新的隨機優越理論。

本次演講的第一部分將討論傳統隨機優越在財務上的應用,並介紹新的理論發展。第二部分將說明隨機優越及中央隨機優越的檢定,同時,由於這些財務應用和理論發展都仍有許多議題需要在計量經濟學上進一步突破,因此將以最近發展的幾乎隨機優越(Almost Stochastic Dominance)為例,提出未來可能的檢定方法。 

 

 

 

 

                                                        


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