2011 年 七 月份 WETA

訊息標題：

簡介摘要：

WETA@TES July 2011 - 01 July 2011, Kuan Te Lecture Hall, Bldg. 1, College of Management

【2011 年六月份 WETA 研討會】
日期：2011 年 7 月 1 日 (五) 下午 3:00~5:00
地點：臺灣大學管理學院一號館 2F 冠德講堂
講者：葉錦徽教授 國立中央大學財務金融學系
講題：對於金融資產價格跳躍的刻劃、認定與應用 – 近來發展的簡單回顧

講題摘要：
我們將針對一些財務金融與經濟領域中關於價格跳躍 (price jumps) 的計量模型設定、認定做一個簡單的回顧；其中包含早期的參數模型，以及晚近所風行的非參數方法與高頻資料的解析，從資產報酬的stylized facts 中出發思考 price jumps 的發展沿革。第二個部份則再針對個人利用高頻資料實證過的一些研究中的發現，例如價格跳躍與共跳 (cojump) 的簡易測定法、價格跳躍的風控、投資意涵等，進行分享與討論。

備註事項：

WETA 不需事先報名，歡迎各位踴躍參加!!
此外，為方便各位學界的朋友，我們特於 2011 年 6 月前的各場活動開放現場繳納會費，歡迎大家介紹非會員朋友加入臺灣經濟計量學會。