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國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 - CRETA


CRETA Seminar

2011 年十二月份 WETA 研討會


2011 年十二月份 WETA 研討會


WETA@TES December 2011 - 30 December 2011, Kuan Te Lecture Hall, Bldg. 1, College of Management

【2011 年十二月份 WETA 研討會】
日期:2011 年 12 月 30 日 (五) 下午2:00~5:00
地點:臺灣大學管理學院一號館 2F 冠德講堂
講者:岳夢蘭教授 國立政治大學財務管理學系
講題:Are Options Mis-Priced? - Analysis of Option Return Premia
The first part of the talk will focus on the index option returns, and the second part will analyze the individual option returns.Previous research concludes that options are mispriced based on the high average returns, CAPM alphas, and Sharpe ratios of various trading strategies. In this seminar, we will examine whether option returns are excessive relative to their risks. We will look at various risk premia documented in the literature for both index and individual option returns.


岳夢蘭教授為英國華威大學財務金融學系博士,目前任職於國立政治大學財務管理學系。研究專長為財務工程, 利率模型, 風險管理, 信用風險模型,詳細期刊論文著作請參閱岳教授網頁。